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Este libro analiza la dinámica conjunta de los mercados nigeriano de divisas y bursátil. Emplea cuatro modelos GARCH multivariantes distintos, a saber: BEKK-GARCH, Diagonal-GARCH, CCC-GARCH y DCC-GARCH, para examinar la relación dinámica entre los dos mercados financieros. Estos métodos permiten examinar la dirección de los rendimientos y los desbordamientos de volatilidad entre estos mercados financieros. Los resultados son robustos en todos los modelos, y se llevan a cabo comprobaciones de diagnóstico para seleccionar el modelo que mejor se ajusta a los análisis. Los resultados de este estudio serán de gran utilidad para los estudiantes de postgrado interesados en comprender el marco GARCH multivariante básico, los inversores financieros interesados en diversificar su cartera de inversiones con valores nigerianos y el Banco Central de Nigeria interesado en controlar las operaciones del mercado de divisas en Nigeria.