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Este libro puede resultar muy útil para los investigadores que trabajan en el campo de la econometría financiera. Incluye varios casos que ayudan al lector a comprender mejor la aplicación del software EViews en el campo de las finanzas. Este libro abarca numerosos casos reales relacionados con datos de series temporales en el ámbito financiero y diversas técnicas econométricas avanzadas para resolver los problemas. En este libro se explican detalladamente los últimos métodos de investigación, como la prueba de Dickey-Fuller aumentada, la prueba de causalidad de Granger y el modelo VAR con técnica de descomposición de la varianza.…mehr

Produktbeschreibung
Este libro puede resultar muy útil para los investigadores que trabajan en el campo de la econometría financiera. Incluye varios casos que ayudan al lector a comprender mejor la aplicación del software EViews en el campo de las finanzas. Este libro abarca numerosos casos reales relacionados con datos de series temporales en el ámbito financiero y diversas técnicas econométricas avanzadas para resolver los problemas. En este libro se explican detalladamente los últimos métodos de investigación, como la prueba de Dickey-Fuller aumentada, la prueba de causalidad de Granger y el modelo VAR con técnica de descomposición de la varianza.
Autorenporträt
Le Dr Bidisha Mukhopadhyay a obtenu son doctorat en économétrie financière à la Vinod Gupta School of Management de l'IIT Kharagpur. Avant son doctorat, elle a obtenu une maîtrise et un master en économie à l'université de Calcutta. Elle a publié des articles dans diverses revues internationales évaluées par des pairs.