Dieses Buch beschreibt eine Methode, wie sich bei der Modellierung von Preisprozessen eine hohe statistische Anpassungsgüte mit konsistenter Derivatebewertung verbinden lässt. Im theoretischen Teil der Arbeit wird eine allgemeine Klasse von Zeitreihenmodellen definiert und untersucht. Der empirische Teil testet die Modellgüte anhand unterschiedlicher Datensätze und zeigt die exzellente Übereinstimmung der Modellpreise verschiedener liquider Indexoptionen mit den tatsächlich beobachteten Marktpreisen.
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