Henner Schierenbeck, Michael Lister, Stefan Kirmße

Ertragsorientiertes Bankmanagement (eBook, PDF)

Band 1: Messung von Rentabilität und Risiko im Bankgeschäft

• Format: PDF

Produktbeschreibung

In diesem systematisch-umfassenden und sehr gut verständlichen Standardwerk zum Bankcontrolling stehen alle Fragen im Vordergrund, die sich mit der Messung der Profitabilität des Bankgeschäfts und ihrer Risiken auseinandersetzen. Neben den Aufgaben und Instrumenten, der Einbindung in die Bankorganisation sowie dem dualen Steuerungsmodell werden hier die Wesensmerkmale des modernen Bankcontrollings sowie alle Aspekte einer entscheidungsorientierten Ergebniskalkulation des Bankgeschäfts ausführlich dargestellt. Außerdem geben die Autoren einen Einblick in die Risikomessung des Bankgeschäfts (Value at Risk), die Kreditrisikomessung auf Einzelgeschäfts- und Portfolioebene sowie in Verfahren zur Berechnung des Währungs- und Aktienrisikos bzw. in innovative Ansätze zur Kalkulation des operationellen und Liquiditätsrisikos. Das vorliegende Werk bildet zusammen mit Band 2 zum Risikocontrolling und zur integrierten Rendite-/Risiko-steuerung sowie dem als Band 3 erscheinenden Fallstudienbuch ein dreibändiges Gesamtwerk.

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Produktdetails

• Verlag: Springer Fachmedien Wiesbaden
• Seitenzahl: 622
• Erscheinungstermin: 23. April 2014
• Deutsch
• ISBN-13: 9783834969064
• Artikelnr.: 44212188

Autorenporträt

Prof. Dr. em. Dres. h.c. Henner Schierenbeck ist Emeritus der Abteilung für Bankmanagement und Controlling am Wirtschaftswissenschaftlichen Zentrum der Universität Basel. Prof. Dr. Michael Lister ist Inhaber des Lehrstuhls für Allgemeine Betriebswirtschaftslehre, insbesondere Finanzen, Banken und Controlling, und akademischer Leiter der zeb/business.school an der Steinbeis-Hochschule Berlin. Prof. Dr. Stefan Kirmße ist geschäftsführender Partner von zeb/rolfes.schierenbeck.associates und Inhaber des Lehrstuhls für Allgemeine Betriebswirtschaftslehre, insbesondere Bankmanagement, an der Steinbeis-Hochschule Berlin.

Inhaltsangabe

Inhaltsübersicht Band 3: Fallstudien mit Lösungen (6. Auflage).- Fallstudie 1: Methoden zur Ermittlung des Konditionsbeitrags-Barwertes.- Fallstudie 2: Immunisierung des Zinsspannenrisikos mit Zinsswaps.- Fallstudie 3: Capital Asset Pricing Model (CAPM) und Eigenkapitalkosten.- Fallstudie 4: Hedging mit Caps und Floors.- Fallstudie 5: Abgrenzung von Risikobelastungsszenarien im Risikotragfähigkeitskalkül und regulatorische Erfordernisse.- Fallstudie 6: Erfolgsquellenanalyse bei schwankenden Zinssätzen.- Fallstudie 7: Leistungsstörung im Kreditgeschäft.- Fallstudie 8: Bestimmung von Markteinstandszinssätzen.- Fallstudie 9: Unexpected-Loss-Kalkulationen für das Ausfallrisiko im Kreditportfolio.- Fallstudie 10: Einsatz der ROI-Analyse im Fusions-Controlling.- Fallstudie 11: Strukturergebnisvorlauf und zinsinduziertes Marktwertrisiko.- Fallstudie 12: Strukturergebnisvorlauf und Währungsrisiko.- Fallstudie 13: Berechnung des Value at Risk im analytischen Grundmodell.- Fallstudie 14: Ausfall eines Swap-Partners.- Fallstudie 15: Struktureller Gewinnbedarf und ROI-Kennzahlen.- Fallstudie 16: Ermittlung des Gesamt-Eigenmittelunterlegungserfordernisses.- Fallstudie 17: Limitsteuerung und Limitkontrolle im Handelsbereich.- Fallstudie 18: Herleitung von Zielrentabilitäten aus Kapitalmarkterfordernissen.- Fallstudie 19: Abweichungsanalyse im Zinsüberschuss-Budget.- Fallstudie 20: Berücksichtigung gespaltener Geld- und Kapitalmarktsätze im Perioden- und Barwertkalkül.- Fallstudie 21: Vergleich von Marktzinsmethode und Pool-Methode.- Fallstudie 22: Abweichungsanalyse im Produktivitätsergebnis.- Fallstudie 23: Granularität und insolvenzspezifische Verbundeffekte als Einflussgrößen für den Value at Risk des Kreditportfolios.- Fallstudie 24: ProzessorientierteStandard-Einzelkostenrechnung.- Fallstudie 25: Value at Risk für das Währungsrisiko.- Fallstudie 26: Alternative Möglichkeiten des Kreditrisikotransfers.- Fallstudie 27: Controlling-System der Express-Bank.- Fallstudie 28: Geschäftsstellenrechnung.- Fallstudie 29: Eigenkapitalbedarfsanalyse.- Fallstudie 30: IVG als Ansatz eines Wertorientierten Vergütungssystems.- Fallstudie 31: Risikoadjustierte Eigenkapitalkosten im Risiko-Chancen-Kalkül.- Fallstudie 32: Laufzeit- und Marktbewertungsmethode.- Fallstudie 33: Dimensionale Ergebnisrechnung im Bank-Controlling.- Fallstudie 34: Messung des Zinsspannenrisikos im Elastizitätskonzept.- Fallstudie 35: Kalkulation von Ausfallrisikokosten mit der optionspreistheoretischen Risikokostenmethode.- Fallstudie 36: Hedging mit Aktienindex-Futures.- Fallstudie 37: Regulatorische Behandlung des Gegenparteienrisikos.- Fallstudie 38: Regulatorische Ansätze zur Behandlung des operationellen Risikos.- Fallstudie 39: Value at Risk eines Corporate-Bond-Portfolios.- Fallstudie 40: Value at Risk zinsinduzierter Marktwertrisiken.- Fallstudie 41: Integrierte Rendite-/Risikosteuerung des Zinsbuchs.- Fallstudie 42: Deckungsbeitragsrechnung im Barwertkalkül.- Fallstudie 43: Periodisierung des Konditionsbeitrags-Barwertes.- Fallstudie 44: Klassische Effektivzinsverfahren.- Fallstudie 45: Treasury-konforme Effektivzinsrechnung und Margenkalkulation.- Fallstudie 46: Grundmodell der Marktzinsmethode.- Fallstudie 47: Expected-Loss-Kalkulation für das Ausfallrisiko.- Fallstudie 48: Rating-Migrationen und Bonitätsrisikokosten.- Fallstudie 49: Kalkulation des Treasury-Erfolgs im Wertbereich.- Fallstudie 50: Berücksichtigung von Liquiditätserfordernissen im Marktzinsmodell.- Fallstudie 51: Erweiterte ROI-Analyse anhand der UBS-Konzernrechnung.-Fallstudie 52: Währungstransformationsbeitrag.- Fallstudie 53: ROI-Schema und vertikale Erweiterungen.- Fallstudie 54: Risikoadjustierte Kennzahlensystematik.- Fallstudie 55: Konzept der Finanzbewirtschaftung bei der UBS.- Fallstudie 56: Determinanten des Währungsrisikos.- Fallstudie 57: Risikostatus und Risikolimite auf Gesamtbank- und Geschäftsbereichsebene.- Fallstudie 58: Der Ergebniswürfel.- Fallstudie 59: Kostenorientierte Mindestmargenkalkulation.- Fallstudie 60: Anwendungsvoraussetzungen für die Verwendung eines analytisch ermittelten Value at Risk.- Fallstudie 61: Aufsichtsrechtliche Erfassung des Liquiditätsrisikos.- Fallstudie 62: Alternative Verfahren der Risikokapitalallokation.- Fallstudie 63: Eigenmittelunterlegung des Marktrisikos.- Fallstudie 64: Strategische Geschäftsfeldplanung.- Fallstudie 65: Behandlung eigener Aktien am Beispiel der UBS.- Fallstudie 66: Strukturelle Reihenfolge der Fallstudien gemäß Gliederungslogik im "Ertragsorientierten Bankmanagement".