Dietmar Ernst, Hanspeter Gondring, Joachim Häcker, Beatrice Rohloff

Risikomanagement in der Immobilienwirtschaft Schritt für Schritt (eBook, PDF)

• Format: PDF

Produktbeschreibung

Dieses Buch bietet einen klar strukturierten und praxisnahen Einstieg in das quantitative Risikomanagement in der Immobilienwirtschaft mit Excel - auch ohne große Vorkenntnisse. Die Leser werden systematisch und strukturiert Schritt für Schritt mit allen notwendigen Kenntnissen und Kompetenzen versorgt. Anhand fundierter Fallstudien vermittelt das Buch systematisch Methoden zur Analyse von Risiken in der Planung, Investition, Nutzung und Verwertung. Somit werden Entscheidungsprozesse lösungsorientiert unterstützt. Der Lernerfolg ist garantiert. Mit frei verfügbaren Excel-Modellen und praxisnahen Beispielen aus der Immobilienwirtschaft ist dieses Buch ein unverzichtbarer Leitfaden für Studierende der Betriebswirtschaftslehre sowie Fach- und Führungskräfte, die Risiken im Immobilienbereich professionell steuern wollen. utb+: Zusätzlich zum Buch erhalten Leser:innen Excel-Anwendungen für Übungen und Aufgaben, um das Wissen zu Vertiefen.

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Produktdetails

• Verlag: UTB GmbH
• Seitenzahl: 236
• Erscheinungstermin: 13. Oktober 2025
• Deutsch
• ISBN-13: 9783838565392
• Artikelnr.: 75645336

Autorenporträt

Prof. Dr. Dr. Dietmar Ernst ist leitender Professor der European School of Finance an der Hochschule für Wirtschaft und Umwelt (HfWU) in Nürtingen.

Inhaltsangabe

Abbildungsverzeichnis / Tabellenverzeichnis Einleitung Literatur-Review
Literatur Genereller Aufbau der Case Study Detaillierter Aufbau der Case
Study Philosophie des Buchs Background-Informationen zur Case Study
"RISIKOMANAGEMENT IN DER IMMOBILIEN-WIRTSCHAFT" COURSE 1: RISIKOANALYSE
Course Unit 1: Grafische Darstellung von Risiken Assignment 1:
Renditeberechnung Assignment 2: Erstellung eines Histogramms Assignment 3:
Erstellung einer Dichtefunktion und einer Verteilungsfunktion Assignment 4:
Berechnung der Schiefe (Skewness) Assignment 5: Berechnung der Wölbung
(Kurtosis) Course Unit 2: Varianz und Standardabweichung Assignment 6:
Berechnung der Varianz Assignment 7: Berechnung der annualisierten und
unterperiodigen Varianz Assignment 8: Berechnung der Standardabweichung
Assignment 9: Berechnung der annualisierten und unterperiodigen
Standardabweichung Assignment 10: Berechnung der Semivarianz und der
Semistandardabweichung Course Unit 3: Modelle zur Berechnung der
Volatilität Assignment 11: Berechnung der gleitenden Volatilität Assignment
12: Berechnung der gleitenden Volatilität mit linear fallenden Gewichten
und mit exponentiell fallenden Gewichten Assignment 13: Berechnung der
Volatilität mit dem EWMA-Modell Assignment 14: Berechnung der Volatilität
mit dem ARCH-Modell Assignment 15: Berechnung der Volatilität mit dem
GARCH-Modell Assignment 16: Prognose von Wert- und Preisentwicklungen mit
Hilfe stochastischer Prozesse COURSE 2: QUANTITATIVE INSTRUMENTE IM
RISIKOMANAGEMENT Course Unit 1: Unterschiedliche Arten des Value at Risk
und der Lower Partial Moments sowie Extremwerttheorie Assignment 1:
Berechnung des Value at Risk bei einer diskreten
Wahrscheinlichkeitsverteilung Assignment 2: Berechnung des Relativen Value
at Risk (Deviation Value at Risk) bei einer diskreten
Wahrscheinlichkeitsverteilung Assignment 3: Berechnung des Conditional
Value at Risk bzw. Expected Shortfall bei einer diskreten
Wahrscheinlichkeitsverteilung Assignment 4: Berechnung des Value at Risk
bei einer stetigen Wahrscheinlichkeitsverteilung Assignment 5: Berechnung
des Conditional Value at Risk bzw. Expected Shortfall bei einer stetigen
Wahrscheinlichkeitsverteilung Assignment 6: Berechnung von Lower Partial
Moments: Shortfall-Wahrscheinlichkeit Assignment 7: Berechnung von Lower
Partial Moments: Shortfall-Erwartungswert Assignment 8: Berechnung von
Lower Partial Moments: Shortfall-Varianz Assignment 9: Value at Risk für
nicht-lineare Preisfunktionen: Anleihen Assignment 10: Extremwerttheorie
Assignment 11: Berechnung des Value at Risk basierend auf dem
GARCH-AR-Modell und der Extremwerttheorie Assignment 12: Risikomaße im
Vergleich Course Unit 2: Bestimmung von Portfoliorisiken Assignment 13:
Varianz-Kovarianz-Methode: Varianz-Kovarianz-Matrix und Portfoliorisiko
Assignment 14: Varianz-Kovarianz-Methode: Berechnung des Value at Risk und
Conditional Value at Risk Assignment 15: Historische Simulation Assignment
16: Monte-Carlo-Simulation: Normalverteilte Risikoparameter Assignment 17:
Monte-Carlo-Simulation: Kalibrierte Risikoparameter Assignment 18:
Monte-Carlo-Simulation basierend auf Copula-Funktionen Course Unit 3:
Modellierung nicht-abgesicherter Risiken Assignment 19: Simulationsbasierte
Unternehmensplanung: Festlegung der Risikoparameter für die
Monte-Carlo-Simulation eines Businessplans Assignment 20: Generierung von
Verteilungsfunktionen durch Expertenbefragungen Assignment 21:
Simulationsbasierte Planung: Übernahme der Risikoparameter für die
Monte-Carlo-Simulation in den Businessplan Assignment 22:
Simulationsbasierte Planung: Risikoaggregation mit Hilfe der
Monte-Carlo-Simulation und Risikoanalyse Course Unit 4:
Investitionsrechnung Assignment 23: Investitionsplanung bei Immobilien:
Investitionsbewertung von Projektentwicklungen Assignment 24:
Investitionsplanung bei Immobilien: Investitionsbewertung im
Bestandsmanagement Assignment 25: Kennzahlen und Kennzahlensysteme Course
Unit 5: MaRisk Assignment 26: Mindestanforderungen an das Risikomanagement
- MaRisk Stichwortverzeichnis