Broschiertes Buch
13. Juli 2011
Südwestdeutscher Verlag für Hochschulschriften
Broschiertes Buch
Eine Frage des optimalen Stoppens
2010
VDM Verlag Dr. Müller
Ähnliche Artikel
Broschiertes Buch
includes Matlab codes used to develop multifactor stochastic volatility models
Aufl.
25. November 2011
LAP Lambert Academic Publishing
Broschiertes Buch
Finite differences method for pricing of Real Options based on exponential mean reverting processes of underlying asset
20. Oktober 2010
LAP Lambert Academic Publishing
Gebundenes Buch
Saving and Investing
2007 edition
24. Oktober 2006
Springer / Springer New York / Springer, Berlin
10986844,978-0-387-34432-4
Gebundenes Buch
2006 edition
8. Dezember 2005
Springer / Springer New York / Springer, Berlin
11008668,978-0-387-25898-0
Broschiertes Buch
Modèles à Volatilité Stochastique Versus Modèles Neuronaux
27. Januar 2016
Éditions universitaires européennes
Broschiertes Buch
Pricing mittels Gaußscher Kopula, t-Student Kopula und Contagion Hazard Rates
16. Mai 2017
AV Akademikerverlag
Gebundenes Buch
Statistische Grundlagen, Methoden und Modellierung
2006
21. Juni 2006
Springer / Springer Berlin Heidelberg / Springer, Berlin
11670230,978-3-540-32145-3
Gebundenes Buch
The Origins of Modern Finance
25. September 2006
Princeton University Press
Broschiertes Buch
Softcover reprint of the original 1st ed. 2000
6. Oktober 2012
Birkhäuser / Birkhäuser Boston / Springer, Berlin
978-1-4612-6796-6
Broschiertes Buch
1. Aufl. 2020
24. November 2020
Springer Berlin Heidelberg / Springer Spektrum / Springer, Berlin
978-3-662-61972-8
Ähnlichkeitssuche: Fact®Finder von OMIKRON
