Basileia III: modelos internos para risco de crédito - Radulovic, Tatjana
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Este trabalho oferece uma visão geral sobre os Acordos de Basileia e a regulamentação do setor bancário, descrevendo o mecanismo de estimativa dos requisitos de capital para risco de crédito na Europa e nos EUA, com foco em um método de cálculo baseado em classificações internas. O objetivo é explicar os impactos na estimativa dos ativos ponderados pelo risco, causados pelo conjunto adicional de reformas da Basileia III em 2017, que foi desencadeado por uma crise financeira global.

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Produktbeschreibung
Este trabalho oferece uma visão geral sobre os Acordos de Basileia e a regulamentação do setor bancário, descrevendo o mecanismo de estimativa dos requisitos de capital para risco de crédito na Europa e nos EUA, com foco em um método de cálculo baseado em classificações internas. O objetivo é explicar os impactos na estimativa dos ativos ponderados pelo risco, causados pelo conjunto adicional de reformas da Basileia III em 2017, que foi desencadeado por uma crise financeira global.
Autorenporträt
Tatjana Radulovic formou-se na Universidade Tecnológica de Viena, na faculdade de Matemática Financeira e Atuarial, em setembro de 2018, com uma tese de bacharelato sobre o impacto dos Acordos de Basileia III na estimativa do risco de crédito.