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Questo libro può essere molto utile per i ricercatori che lavorano nel campo dell'econometria finanziaria. Comprende vari casi che aiutano il lettore a comprendere meglio l'applicazione del software EViews nel campo della finanza. Il libro tratta molti casi reali relativi ai dati delle serie temporali in ambito finanziario e varie tecniche econometriche avanzate per risolvere i problemi. I più recenti metodi di ricerca, come il test di Dickey-Fuller aumentato, il test di causalità di Granger e il modello VAR con tecnica di decomposizione della varianza, sono stati spiegati in dettaglio in questo libro.…mehr

Produktbeschreibung
Questo libro può essere molto utile per i ricercatori che lavorano nel campo dell'econometria finanziaria. Comprende vari casi che aiutano il lettore a comprendere meglio l'applicazione del software EViews nel campo della finanza. Il libro tratta molti casi reali relativi ai dati delle serie temporali in ambito finanziario e varie tecniche econometriche avanzate per risolvere i problemi. I più recenti metodi di ricerca, come il test di Dickey-Fuller aumentato, il test di causalità di Granger e il modello VAR con tecnica di decomposizione della varianza, sono stati spiegati in dettaglio in questo libro.
Autorenporträt
Le Dr Bidisha Mukhopadhyay a obtenu son doctorat en économétrie financière à la Vinod Gupta School of Management de l'IIT Kharagpur. Avant son doctorat, elle a obtenu une maîtrise et un master en économie à l'université de Calcutta. Elle a publié des articles dans diverses revues internationales évaluées par des pairs.