Tahir Abu Awwad, Turgut Tursoy

Macroeconomia e o setor bancário turco: uma abordagem de séries temporais

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Produktbeschreibung

Este livro resume o trabalho de um estudo que investiga a existência de relações de longo prazo entre o Índice de Retorno Bancário Turco e variáveis macroeconómicas, nomeadamente taxa de juro, taxa de câmbio real e oferta monetária. O estudo foi aplicado ao período compreendido entre janeiro de 2002 e dezembro de 2013. As técnicas utilizadas para analisar os dados foram a análise de séries temporais. Primeiro, foi aplicado o teste de cointegração de Johansen e Juselius para examinar a existência de uma associação de longo prazo entre as variáveis selecionadas. Os resultados revelaram a existência de uma relação de longo prazo entre as variáveis durante o período do estudo. Em segundo lugar, foi implementado o teste de causalidade de Granger para encontrar a direção da causalidade entre as variáveis. Os resultados também indicaram, divergindo de estudos anteriores, uma causalidade unidirecional de Granger entre o Índice de Retorno Bancário Turco e a taxa de câmbio.

Produktdetails

• Verlag: Omniscriptum; Edições Nosso Conhecimento
• Seitenzahl: 76
• Erscheinungstermin: 16. Oktober 2025
• Portugiesisch
• Abmessung: 220mm x 150mm x 5mm
• Gewicht: 131g
• ISBN-13: 9786209132094
• ISBN-10: 620913209X
• Artikelnr.: 75690054

Autorenporträt

Tahir Abu Awwad es un estudiante de máster graduado por la Universidad del Cercano Oriente, una de las universidades más destacadas del norte de Chipre. Se graduó con honores en el departamento de Banca y Finanzas en 2015. Sus intereses se centran en la banca, los seguros, los mercados bursátiles, la valoración de activos y las finanzas internacionales. Actualmente está cursando un doctorado.