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Dieses Buch fasst die Ergebnisse einer Studie zusammen, die die Existenz langfristiger Beziehungen zwischen dem türkischen Bankenrenditeindex und makroökonomischen Variablen wie Zinssatz, realem Wechselkurs und Geldmenge untersucht. Die Studie wurde für den Zeitraum von Januar 2002 bis Dezember 2013 durchgeführt. Zur Analyse der Daten wurde die Zeitreihenanalyse verwendet. Zunächst wurde der Kointegrations-Test von Johansen und Juselius angewendet, um das Vorhandensein einer langfristigen Beziehung zwischen den ausgewählten Variablen zu untersuchen. Die Ergebnisse zeigten, dass während des Untersuchungszeitraums eine langfristige Beziehung zwischen den Variablen bestand. Anschließend wurde der Granger-Kausalitätstest durchgeführt, um die Kausalitätsrichtung zwischen den Variablen zu ermitteln. Die Ergebnisse zeigten im Gegensatz zu früheren Studien eine unidirektionale Granger-Kausalität zwischen dem türkischen Bankrenditeindex und dem Wechselkurs.