Market timing dei fondi ibridi - Marshall, Ryan
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In questo libro esamino la capacità di market timing di un campione di fondi ibridi. In particolare, analizzo la capacità di market timing in relazione alle azioni e alle obbligazioni. Utilizzo una nuova metodologia che combina una misura di market timing basata sulle caratteristiche dei fondi azionari con una misura equivalente per i fondi obbligazionari. Con questa nuova metodologia ho riscontrato che nel periodo dal 2000 al 2014 i fondi ibridi hanno mostrato una significativa capacità di market timing. Inoltre, questa capacità di market timing è determinata principalmente dai fondi…mehr

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Produktbeschreibung
In questo libro esamino la capacità di market timing di un campione di fondi ibridi. In particolare, analizzo la capacità di market timing in relazione alle azioni e alle obbligazioni. Utilizzo una nuova metodologia che combina una misura di market timing basata sulle caratteristiche dei fondi azionari con una misura equivalente per i fondi obbligazionari. Con questa nuova metodologia ho riscontrato che nel periodo dal 2000 al 2014 i fondi ibridi hanno mostrato una significativa capacità di market timing. Inoltre, questa capacità di market timing è determinata principalmente dai fondi bilanciati, con un contributo minore anche dalla capacità dei fondi con portafoglio flessibile. Questi risultati sono in linea con la teoria e la letteratura preesistente.
Autorenporträt
Ryan Marshall è Associate presso un'importante società di servizi professionali. Ha completato la sua formazione universitaria nel Regno Unito, nei Paesi Bassi e in Canada, conseguendo un master in Matematica e Finanza e Investimenti. Il precedente lavoro accademico di Ryan include una tesi sul pricing delle opzioni put americane.