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El petróleo crudo es una de las fuerzas importantes que impulsan la economía mundial. Las fluctuaciones del precio del petróleo tienen efectos significativos en el crecimiento económico y el bienestar en todo el mundo. Como los efectos de la volatilidad del petróleo se extienden desde el nivel de las empresas hasta el de los gobiernos, tanto los responsables políticos como los inversores están interesados en modelizar y predecir los precios del crudo. Dado que existe una falta de investigación sobre la modelización (especialmente la asimétrica) y la previsión de la volatilidad del crudo, el objetivo de este trabajo es contribuir a esta escasa literatura energética. El presente trabajo evalúa las prestaciones de varios modelos de tipo GARCH con aplicación en tres referencias de petróleo crudo. El análisis debería ser esencial para las decisiones financieras y la gestión del riesgo de cartera, especialmente en lo que se refiere a las cuestiones de valoración de los productos relacionados con el petróleo y los instrumentos derivados de la energía.