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Este libro brinda al lector una serie de modelos matemáticos desarrollados a partir de la Teoría Moderna de Portafolio. Estos modelos incluyen los recientes avances en la Teoría de Riesgo Financiero como el uso del Valor en Riesgo (VaR) y el Valor en Riesgo Condicional (CVaR) para medir la pérdida de dinero potencial en un portafolio, medidas establecidas como el estándar en la industria por los acuerdos de Basilea II y III. Estos modelos utilizados hoy en día por los grandes bancos de inversión, son aplicados y probados por diferentes algoritmos computacionales, sobre portafolios con compañías pertenecientes al índice Dow Jones y el S&P 500, lo que otorga al lector ejemplos prácticos de como el riesgo financiero se puede transformar en ingresos y ganancias.