Andere Kunden interessierten sich auch für
![Steuerpolitik Österreichs zur Krisenbewältigung. Finanzkrise 2008 vs. Corona-Krise]( "Steuerpolitik Österreichs zur Krisenbewältigung. Finanzkrise 2008 vs. Corona-Krise")
Steuerpolitik Österreichs zur Krisenbewältigung. Finanzkrise 2008 vs. Corona-Krise42,95 €![Economia sociale e solidale]( "Economia sociale e solidale")
Economia sociale e solidale53,99 €![La motivazione conta: Liberare il potenziale dei dipendenti]( "La motivazione conta: Liberare il potenziale dei dipendenti")
La motivazione conta: Liberare il potenziale dei dipendenti40,99 €![Strategie di marketing digitale per le imprese del commercio elettronico]( "Strategie di marketing digitale per le imprese del commercio elettronico")
Strategie di marketing digitale per le imprese del commercio elettronico44,99 €![Libertà economica e sviluppo in Afghanistan]( "Libertà economica e sviluppo in Afghanistan")
Libertà economica e sviluppo in Afghanistan44,99 €![Economia della nanotecnologia]( "Economia della nanotecnologia")
Economia della nanotecnologia43,99 €![Episodi che hanno plasmato la teoria e la politica economica]( "Episodi che hanno plasmato la teoria e la politica economica")
Episodi che hanno plasmato la teoria e la politica economica69,99 €
Il metodo di ottimizzazione del portafoglio a rischio medio propone una frontiera efficiente costituita da portafogli non dominati da alcun altro portafoglio. Di conseguenza, questo metodo riduce l'insieme delle scelte escludendo i portafogli inefficienti. Misure di rischio diverse offrono frontiere efficienti diverse, che possono essere interpretate come insiemi di scelte ottimali diversi. La questione è se queste diverse misure di rischio portino a frontiere efficienti significativamente diverse per gli investitori e quale misura di rischio debba essere utilizzata. Il mio scopo è presentare un metodo per valutare l'effetto della riduzione dell'insieme di scelte da diversi modelli di rischio-rendimento e rispondere alla domanda posta in precedenza. Il contributo più importante del documento è la creazione di uno spazio bidimensionale "Aversione al rischio - Equivalenza di certezza (CE)" come piattaforma per i confronti. Le curve che rappresentano diversi investitori avversi al rischio e diversi modelli su questo spazio sono chiamate "Curve di equivalenza di certezza (CEC)". L'analisi empirica mostra che il metodo della varianza media è molto efficace nella classificazione dei portafogli per gli investitori con utilità esponenziale. Pertanto, non è consigliabile utilizzare metodi più complessi come il Mean-CVaR.