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El método de optimización de carteras de riesgo medio propone una frontera eficiente que consiste en carteras no dominadas por ninguna otra cartera. En consecuencia, este método reduce el conjunto de opciones al excluir las carteras ineficientes. Las diferentes medidas de riesgo ofrecen diferentes fronteras eficientes, que pueden interpretarse como diferentes conjuntos de opciones óptimas. La cuestión es si estas diferentes medidas de riesgo dan lugar a fronteras eficientes significativamente diferentes para los inversores y qué medida de riesgo debe utilizarse. Mi objetivo es presentar un método para evaluar el efecto de la reducción del conjunto de opciones a partir de diferentes modelos de riesgo-rendimiento y responder a la pregunta planteada anteriormente. La contribución más importante del artículo es la creación de un espacio bidimensional 'Aversión al riesgo - Equivalencia de certeza (CE)' como plataforma para las comparaciones. Las curvas que representan a diferentes inversores aversos al riesgo y diferentes modelos en este espacio se denominan 'curvas de equivalencia de certeza (CEC)'. El análisis empírico muestra que el método de media-varianza es muy eficaz para clasificar carteras para inversores de utilidad exponencial. Por lo tanto, no se recomienda utilizar métodos más complicados, como la media-CVaR.