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Este trabajo aplica un nuevo marco de asignación de activos que pueden utilizar los inversores institucionales a largo plazo, como los fondos de dotación y los fondos de pensiones, cuyo objetivo es satisfacer una necesidad de gasto anual, así como mantener y ampliar la equidad intergeneracional. Este marco se centra en los objetivos de riesgo a corto y largo plazo y, mediante el uso de métodos de bootstrapping y simulación, calcula los riesgos para diferentes distribuciones de la cartera. En el siguiente paso, combinando estos dos riesgos, se obtiene el equilibrio óptimo entre minimizar el riesgo de caída a corto plazo de la cartera y el riesgo de déficit a largo plazo. Para que los resultados sean más comparables, se ha aplicado la misma metodología a dos conjuntos de datos con características totalmente diferentes (el mercado iraní y el mercado global) y, al final, mediante el análisis de escenarios, se ha medido la sensibilidad de la cartera.