Dieses Buch bietet einen klar strukturierten und praxisnahen Einstieg in das quantitative Risikomanagement in der Immobilienwirtschaft mit Excel - auch ohne große Vorkenntnisse. Die Leser werden systematisch und strukturiert Schritt für Schritt mit allen notwendigen Kenntnissen und Kompetenzen versorgt. Anhand fundierter Fallstudien vermittelt das Buch systematisch Methoden zur Analyse von Risiken in der Planung, Investition, Nutzung und Verwertung. Somit werden Entscheidungsprozesse lösungsorientiert unterstützt. Der Lernerfolg ist garantiert.Mit frei verfügbaren Excel-Modellen und…mehr
Dieses Buch bietet einen klar strukturierten und praxisnahen Einstieg in das quantitative Risikomanagement in der Immobilienwirtschaft mit Excel - auch ohne große Vorkenntnisse. Die Leser werden systematisch und strukturiert Schritt für Schritt mit allen notwendigen Kenntnissen und Kompetenzen versorgt. Anhand fundierter Fallstudien vermittelt das Buch systematisch Methoden zur Analyse von Risiken in der Planung, Investition, Nutzung und Verwertung. Somit werden Entscheidungsprozesse lösungsorientiert unterstützt. Der Lernerfolg ist garantiert.Mit frei verfügbaren Excel-Modellen und praxisnahen Beispielen aus der Immobilienwirtschaft ist dieses Buch ein unverzichtbarer Leitfaden für Studierende der Betriebswirtschaftslehre sowie Fach- und Führungskräfte, die Risiken im Immobilienbereich professionell steuern wollen.utb+: Zusätzlich zum Buch erhalten Leser:innen Excel-Anwendungen für Übungen und Aufgaben, um das Wissen zu Vertiefen. Erhältlich über utb.de.
Prof. Dr. Dr. Dietmar Ernst ist leitender Professor der European School of Finance an der Hochschule für Wirtschaft und Umwelt (HfWU) in Nürtingen.
Inhaltsangabe
Abbildungsverzeichnis / Tabellenverzeichnis Einleitung Literatur-Review Literatur Genereller Aufbau der Case Study Detaillierter Aufbau der Case Study Philosophie des Buchs Background-Informationen zur Case Study "RISIKOMANAGEMENT IN DER IMMOBILIEN-WIRTSCHAFT" COURSE 1: RISIKOANALYSE Course Unit 1: Grafische Darstellung von Risiken Assignment 1: Renditeberechnung Assignment 2: Erstellung eines Histogramms Assignment 3: Erstellung einer Dichtefunktion und einer Verteilungsfunktion Assignment 4: Berechnung der Schiefe (Skewness) Assignment 5: Berechnung der Wölbung (Kurtosis) Course Unit 2: Varianz und Standardabweichung Assignment 6: Berechnung der Varianz Assignment 7: Berechnung der annualisierten und unterperiodigen Varianz Assignment 8: Berechnung der Standardabweichung Assignment 9: Berechnung der annualisierten und unterperiodigen Standardabweichung Assignment 10: Berechnung der Semivarianz und der Semistandardabweichung Course Unit 3: Modelle zur Berechnung der Volatilität Assignment 11: Berechnung der gleitenden Volatilität Assignment 12: Berechnung der gleitenden Volatilität mit linear fallenden Gewichten und mit exponentiell fallenden Gewichten Assignment 13: Berechnung der Volatilität mit dem EWMA-Modell Assignment 14: Berechnung der Volatilität mit dem ARCH-Modell Assignment 15: Berechnung der Volatilität mit dem GARCH-Modell Assignment 16: Prognose von Wert- und Preisentwicklungen mit Hilfe stochastischer Prozesse COURSE 2: QUANTITATIVE INSTRUMENTE IM RISIKOMANAGEMENT Course Unit 1: Unterschiedliche Arten des Value at Risk und der Lower Partial Moments sowie Extremwerttheorie Assignment 1: Berechnung des Value at Risk bei einer diskreten Wahrscheinlichkeitsverteilung Assignment 2: Berechnung des Relativen Value at Risk (Deviation Value at Risk) bei einer diskreten Wahrscheinlichkeitsverteilung Assignment 3: Berechnung des Conditional Value at Risk bzw. Expected Shortfall bei einer diskreten Wahrscheinlichkeitsverteilung Assignment 4: Berechnung des Value at Risk bei einer stetigen Wahrscheinlichkeitsverteilung Assignment 5: Berechnung des Conditional Value at Risk bzw. Expected Shortfall bei einer stetigen Wahrscheinlichkeitsverteilung Assignment 6: Berechnung von Lower Partial Moments: Shortfall-Wahrscheinlichkeit Assignment 7: Berechnung von Lower Partial Moments: Shortfall-Erwartungswert Assignment 8: Berechnung von Lower Partial Moments: Shortfall-Varianz Assignment 9: Value at Risk für nicht-lineare Preisfunktionen: Anleihen Assignment 10: Extremwerttheorie Assignment 11: Berechnung des Value at Risk basierend auf dem GARCH-AR-Modell und der Extremwerttheorie Assignment 12: Risikomaße im Vergleich Course Unit 2: Bestimmung von Portfoliorisiken Assignment 13: Varianz-Kovarianz-Methode: Varianz-Kovarianz-Matrix und Portfoliorisiko Assignment 14: Varianz-Kovarianz-Methode: Berechnung des Value at Risk und Conditional Value at Risk Assignment 15: Historische Simulation Assignment 16: Monte-Carlo-Simulation: Normalverteilte Risikoparameter Assignment 17: Monte-Carlo-Simulation: Kalibrierte Risikoparameter Assignment 18: Monte-Carlo-Simulation basierend auf Copula-Funktionen Course Unit 3: Modellierung nicht-abgesicherter Risiken Assignment 19: Simulationsbasierte Unternehmensplanung: Festlegung der Risikoparameter für die Monte-Carlo-Simulation eines Businessplans Assignment 20: Generierung von Verteilungsfunktionen durch Expertenbefragungen Assignment 21: Simulationsbasierte Planung: Übernahme der Risikoparameter für die Monte-Carlo-Simulation in den Businessplan Assignment 22: Simulationsbasierte Planung: Risikoaggregation mit Hilfe der Monte-Carlo-Simulation und Risikoanalyse Course Unit 4: Investitionsrechnung Assignment 23: Investitionsplanung bei Immobilien: Investitionsbewertung von Projektentwicklungen Assignment 24: Investitionsplanung bei Immobilien: Investitionsbewertung im Bestandsmanagement Assignment 25: Kennzahlen und Kennzahlensysteme Course Unit 5: MaRisk Assignment 26: Mindestanforderungen an das Risikomanagement - MaRisk Stichwortverzeichnis
Abbildungsverzeichnis / Tabellenverzeichnis Einleitung Literatur-Review Literatur Genereller Aufbau der Case Study Detaillierter Aufbau der Case Study Philosophie des Buchs Background-Informationen zur Case Study "RISIKOMANAGEMENT IN DER IMMOBILIEN-WIRTSCHAFT" COURSE 1: RISIKOANALYSE Course Unit 1: Grafische Darstellung von Risiken Assignment 1: Renditeberechnung Assignment 2: Erstellung eines Histogramms Assignment 3: Erstellung einer Dichtefunktion und einer Verteilungsfunktion Assignment 4: Berechnung der Schiefe (Skewness) Assignment 5: Berechnung der Wölbung (Kurtosis) Course Unit 2: Varianz und Standardabweichung Assignment 6: Berechnung der Varianz Assignment 7: Berechnung der annualisierten und unterperiodigen Varianz Assignment 8: Berechnung der Standardabweichung Assignment 9: Berechnung der annualisierten und unterperiodigen Standardabweichung Assignment 10: Berechnung der Semivarianz und der Semistandardabweichung Course Unit 3: Modelle zur Berechnung der Volatilität Assignment 11: Berechnung der gleitenden Volatilität Assignment 12: Berechnung der gleitenden Volatilität mit linear fallenden Gewichten und mit exponentiell fallenden Gewichten Assignment 13: Berechnung der Volatilität mit dem EWMA-Modell Assignment 14: Berechnung der Volatilität mit dem ARCH-Modell Assignment 15: Berechnung der Volatilität mit dem GARCH-Modell Assignment 16: Prognose von Wert- und Preisentwicklungen mit Hilfe stochastischer Prozesse COURSE 2: QUANTITATIVE INSTRUMENTE IM RISIKOMANAGEMENT Course Unit 1: Unterschiedliche Arten des Value at Risk und der Lower Partial Moments sowie Extremwerttheorie Assignment 1: Berechnung des Value at Risk bei einer diskreten Wahrscheinlichkeitsverteilung Assignment 2: Berechnung des Relativen Value at Risk (Deviation Value at Risk) bei einer diskreten Wahrscheinlichkeitsverteilung Assignment 3: Berechnung des Conditional Value at Risk bzw. Expected Shortfall bei einer diskreten Wahrscheinlichkeitsverteilung Assignment 4: Berechnung des Value at Risk bei einer stetigen Wahrscheinlichkeitsverteilung Assignment 5: Berechnung des Conditional Value at Risk bzw. Expected Shortfall bei einer stetigen Wahrscheinlichkeitsverteilung Assignment 6: Berechnung von Lower Partial Moments: Shortfall-Wahrscheinlichkeit Assignment 7: Berechnung von Lower Partial Moments: Shortfall-Erwartungswert Assignment 8: Berechnung von Lower Partial Moments: Shortfall-Varianz Assignment 9: Value at Risk für nicht-lineare Preisfunktionen: Anleihen Assignment 10: Extremwerttheorie Assignment 11: Berechnung des Value at Risk basierend auf dem GARCH-AR-Modell und der Extremwerttheorie Assignment 12: Risikomaße im Vergleich Course Unit 2: Bestimmung von Portfoliorisiken Assignment 13: Varianz-Kovarianz-Methode: Varianz-Kovarianz-Matrix und Portfoliorisiko Assignment 14: Varianz-Kovarianz-Methode: Berechnung des Value at Risk und Conditional Value at Risk Assignment 15: Historische Simulation Assignment 16: Monte-Carlo-Simulation: Normalverteilte Risikoparameter Assignment 17: Monte-Carlo-Simulation: Kalibrierte Risikoparameter Assignment 18: Monte-Carlo-Simulation basierend auf Copula-Funktionen Course Unit 3: Modellierung nicht-abgesicherter Risiken Assignment 19: Simulationsbasierte Unternehmensplanung: Festlegung der Risikoparameter für die Monte-Carlo-Simulation eines Businessplans Assignment 20: Generierung von Verteilungsfunktionen durch Expertenbefragungen Assignment 21: Simulationsbasierte Planung: Übernahme der Risikoparameter für die Monte-Carlo-Simulation in den Businessplan Assignment 22: Simulationsbasierte Planung: Risikoaggregation mit Hilfe der Monte-Carlo-Simulation und Risikoanalyse Course Unit 4: Investitionsrechnung Assignment 23: Investitionsplanung bei Immobilien: Investitionsbewertung von Projektentwicklungen Assignment 24: Investitionsplanung bei Immobilien: Investitionsbewertung im Bestandsmanagement Assignment 25: Kennzahlen und Kennzahlensysteme Course Unit 5: MaRisk Assignment 26: Mindestanforderungen an das Risikomanagement - MaRisk Stichwortverzeichnis
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