Andere Kunden interessierten sich auch für
![Diagnoza skutków suszy w nawadnianym obszarze São Gonçalo]( "Diagnoza skutków suszy w nawadnianym obszarze São Gonçalo")
Diagnoza skutków suszy w nawadnianym obszarze São Gonçalo24,99 €![E-commerce dla ma¿ych firm: Zak¿adanie i rozwijanie sklepu internetowego]( "E-commerce dla ma¿ych firm: Zak¿adanie i rozwijanie sklepu internetowego")
E-commerce dla ma¿ych firm: Zak¿adanie i rozwijanie sklepu internetowego44,99 €![Globalna panika XXI wieku]( "Globalna panika XXI wieku")
Globalna panika XXI wieku69,99 €![Badanie dotycz¿ce sektora Jardim Taquari w Palmas w stanie Tocantins]( "Badanie dotycz¿ce sektora Jardim Taquari w Palmas w stanie Tocantins")
Badanie dotycz¿ce sektora Jardim Taquari w Palmas w stanie Tocantins33,99 €![Rezerwa na uj¿cie kapita¿u intelektualnego w sprawozdaniach finansowych]( "Rezerwa na uj¿cie kapita¿u intelektualnego w sprawozdaniach finansowych")
Rezerwa na uj¿cie kapita¿u intelektualnego w sprawozdaniach finansowych28,99 €![Gotowo¿¿ do p¿acenia za produkty oznaczone jako niskoemisyjne w Egipcie]( "Gotowo¿¿ do p¿acenia za produkty oznaczone jako niskoemisyjne w Egipcie")
Gotowo¿¿ do p¿acenia za produkty oznaczone jako niskoemisyjne w Egipcie15,99 €![Niew¿a¿ciwa alokacja kapita¿u ludzkiego: perspektywa szko¿y austriackiej]( "Niew¿a¿ciwa alokacja kapita¿u ludzkiego: perspektywa szko¿y austriackiej")
Niew¿a¿ciwa alokacja kapita¿u ludzkiego: perspektywa szko¿y austriackiej27,99 €
Metoda optymalizacji portfela ¿redniego ryzyka proponuje granic¿ efektywno¿ci, która sk¿ada si¿ z portfeli niepodlegaj¿cych dominacji ¿adnego innego portfela. W rezultacie metoda ta ogranicza zakres wyboru poprzez wykluczenie nieefektywnych portfeli. Ró¿ne miary ryzyka oferuj¿ ró¿ne granice efektywno¿ci, które mo¿na interpretowä jako ró¿ne optymalne zestawy wyborów. Pytanie brzmi, czy te ró¿ne miary ryzyka prowadz¿ do znacz¿co ró¿nych granic efektywno¿ci dla inwestorów i któr¿ miar¿ ryzyka nale¿y stosowä. Moim celem jest przedstawienie metody oceny wp¿ywu ograniczenia zestawu wyborów wynikaj¿cego z ró¿nych modeli ryzyka zwrotu oraz udzielenie odpowiedzi na powy¿sze pytanie. Najwäniejszym wk¿adem niniejszej pracy jest stworzenie dwuwymiarowej przestrzeni "Awersja do ryzyka - równowäno¿¿ pewno¿ci (CE)" jako platformy do porównä. Krzywe reprezentuj¿ce ró¿nych inwestorów niech¿tnych ryzyku i ró¿ne modele w tej przestrzeni nazywane s¿ "krzywymi równowäno¿ci pewno¿ci (CEC)". Analiza empiryczna pokazuje, ¿e metoda ¿redniej wariancji jest bardzo skuteczna w rankingu portfeli dla inwestorów o wyk¿adniczej u¿yteczno¿ci. Dlatego nie zaleca si¿ stosowania bardziej skomplikowanych metod, takich jak ¿rednia CVaR.