Karsten Webel, Dominik Wied

Stochastische Prozesse

Eine Einführung für Statistiker und Datenwissenschaftler

• Broschiertes Buch

Produktbeschreibung

Dieses verständliche Einsteigerbuch stellt grundlegend die Theorie der stochastischen Prozesse vor. Nach einem allgemeinen Teil erläutert es wichtige Klassen stochastischer Prozesse wie Poisson-Prozesse, Markov-Prozesse, Martingale und Brownsche Bewegungen. Detaillierte Beweisführungen sowie zahlreiche Übungsaufgaben mit ausführlichen Lösungen erleichtern das Verständnis, vertiefen und festigen das Gelernte.

Produktdetails

• Verlag: Springer Fachmedien Wiesbaden / Springer Gabler / Springer, Berlin
• Artikelnr. des Verlages: 978-3-658-13884-4
• 2. Aufl.
• Seitenzahl: 308
• Erscheinungstermin: 16. Juni 2016
• Deutsch
• Abmessung: 240mm x 168mm x 17mm
• Gewicht: 531g
• ISBN-13: 9783658138844
• ISBN-10: 365813884X
• Artikelnr.: 45163885

Autorenporträt

Dr. Karsten Webel arbeitet im Zentralbereich Statistik und im Forschungszentrum der Deutschen Bundesbank. Prof. Dr. Dominik Wied lehrt Statistik und Ökonometrie an der Universität zu Köln und der TU Dortmund.

Inhaltsangabe

Allgemeine Theorie stochastischer Prozesse.- Poisson-Prozesse.- Markov-Prozesse.- Martingale.- Brownsche Bewegungen.- Stochastische Integration.