Teoria della Probabilità - Pascucci, Andrea
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Il libro fornisce un'introduzione concisa ma rigorosa alla Teoria della Probabilità. Fra i possibili approcci alla materia si è scelto quello più moderno, basato sulla teoria della misura: pur richiedendo un grado di astrazione e sofisticazione matematica maggiore, esso è indispensabile a fornire le basi per lo studio di argomenti più avanzati come i processi stocastici, il calcolo differenziale stocastico e l'inferenza statistica. Nato dall'esperienza di insegnamento del corso di Probabilità e Statistica Matematica presso la Laurea Triennale in Matematica dell'Università di Bologna, il testo…mehr

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Produktbeschreibung
Il libro fornisce un'introduzione concisa ma rigorosa alla Teoria della Probabilità. Fra i possibili approcci alla materia si è scelto quello più moderno, basato sulla teoria della misura: pur richiedendo un grado di astrazione e sofisticazione matematica maggiore, esso è indispensabile a fornire le basi per lo studio di argomenti più avanzati come i processi stocastici, il calcolo differenziale stocastico e l'inferenza statistica. Nato dall'esperienza di insegnamento del corso di Probabilità e Statistica Matematica presso la Laurea Triennale in Matematica dell'Università di Bologna, il testo raccoglie materiale per un insegnamento semestrale in corsi di studio scientifici (Matematica, Fisica, Ingegneria, Statistica...), assumendo come prerequisito il calcolo differenziale e integrale di funzioni di più variabili. I quattro capitoli del libro trattano i seguenti argomenti: misure e spazi di probabilità; variabili aleatorie; successioni di variabili aleatorie e teoremi limite; attesa e distribuzione condizionata. Il testo include una raccolta di esercizi risolti.
Autorenporträt
Andrea Pascucci is a professor of Probability and Mathematical Statistics at the Alma Mater Studiorum - University of Bologna. His research activity encompasses various aspects of the theory of stochastic differential equations for diffusions and jump processes, degenerate partial differential equations, and their applications to mathematical finance. He has authored 6 books and over 80 scientific articles on the following topics: linear and nonlinear Kolmogorov-Fokker-Planck equations; regularity and asymptotic estimates of transition densities for multidimensional diffusions and jump processes; free boundary problems, optimal stopping, and applications to American-style financial derivatives; Asian options and volatility models. He has been invited as a speaker at more than 40 international conferences. He serves as an editor for the Journal of Computational Finance and is the director of a postgraduate program in Mathematical Finance at the University of Bologna.