Uwe Wehrspohn, Dietmar Ernst

Verteilungen als Grundlage des quantitativen Risikomanagements

Eine Übersicht verschiedener Anwendungsfälle

• Broschiertes Buch

Produktbeschreibung

Dieses Buch liefert die statistischen Grundlagen für das quantitative Risikomanagement, indem es die wichtigsten Verteilungen vorstellt und erläutert. Verteilungen beschreiben das Auftreten und die Auswirkungen eines Risikos. Sie sind Voraussetzung für die Risikoaggregation, die Risikoanalyse und die Risikobewertung, wie sie in den deutschen Revisionsstandards IDW PS 340, StaRUG und FISG gefordert werden. Das Buch stellt die für das Risikomanagement von Unternehmen grundlegenden Verteilungen dar und zeigt, wann und wie sie eingesetzt werden. Dazu gehören Verteilungen wie Bernoulli, Binomial, Poisson, Gleich, Dreieck, PERT, modifizierte PERT, Trapez, Expert, Poly, Custom, Normal, Lognormal, Weibull und die Compound-Verteilung. Außerdem wird erklärt, wie die Parametrisierung der Verteilungen durch Expertenschätzungen oder algorithmische Kalibrierung erfolgen kann.

Produktdetails

• Essentials
• Verlag: Springer Fachmedien Wiesbaden / Springer Gabler / Springer, Berlin
• Artikelnr. des Verlages: 978-3-658-38077-9
• 1. Aufl. 2022
• Seitenzahl: 68
• Erscheinungstermin: 27. Juli 2022
• Deutsch
• Abmessung: 210mm x 148mm x 4mm
• Gewicht: 112g
• ISBN-13: 9783658380779
• ISBN-10: 3658380772
• Artikelnr.: 64005130

Autorenporträt

Dietmar Ernst is Professor of International Finance at the International School of Finance (ISF) at the Nürtingen-Geislingen University of Applied Science (Germany) and Director of the European Institute of Quantitative Finance (EIQF). His fields of work are corporate finance, risk management, quantitative finance, financial modelling and financial engineering. Uwe Wehrspohn is a consultant in the field of risk management and computing and Managing Director of Wehrspohn GmbH & Co. KG (Germany) and Research Fellow at the Risk Management Research Centre at the University of Würzburg (Germany).