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Cet ouvrage explore la relation qui existe entre l'évolution des taux de change et la volatilité des rendements boursiers des entreprises cotées à la Bourse de Nairobi. Il aborde le sujet en mettant clairement l'accent sur la relation réelle. En outre, l'analyse documentaire examine en profondeur diverses théories qui viennent étayer l'élaboration de l'étude. Les théories traditionnelles et modernes sont examinées, comblant ainsi les écarts entre les différentes perspectives de pensée. La méthodologie examine la conception, la population en question (les 56 entreprises) cotées à la Bourse de Nairobi au moment de la rédaction de cet ouvrage. Les 56 entreprises couvrent divers secteurs économiques. L'analyse a été réalisée à l'aide de modèles financiers allant de l'analyse de variance (Anova) à l'analyse de régression et au test T avec un intervalle de confiance de 95%. Les résultats sont présentés sous forme de tableaux et de graphiques lorsque les deux variables présentent une forte corrélation positive et, bien sûr, avec un taux d'erreur négligeable associé à d'autres variables non prises en compte dans le cadre de cet ouvrage.