Noel Boka

Autokorrelationen in der historischen Simulation (eBook, PDF)

Analyse der autokorrelationsarmen Abbildung von Zinsänderungsrisiken

• Format: PDF

Produktbeschreibung

Ausgehend von der Definition und Vorstellung barwertiger Konzepte der Zinsrisikomessung führt Noel Boka durch die Problematik von Autokorrelationen in der historischen Simulation. Nach der Verknüpfung der grundlegenden statistischen Eigenschaften mit der praktischen Anwendung folgt eine umfassende empirische Analyse zu den verschiedenen Ausprägungen und Einflussfaktoren. So kann zusammengefasst werden, dass die Differenzenmethode eine ausreichende Prognosegüte gewährleistet. Für niveauunabhängige Verfahren kann hingegen ein Kausalzusammenhang aus geminderter Prognosegüte und Autokorrelationen festgestellt werden.

Der Inhalt

• Konzepte der barwertigen Zinsrisikomessung
• Determinanten der Autokorrelation in der historischen Simulation
• Autokorrelation unter Verwendung unterschiedlicher Zinskurven und Vorgehensweisen
• Analyse der Prognosegüte vor dem Hintergrund verschiedener Autokorrelationseffekte
• Bereinigung von Autokorrelationen

Die Zielgruppen

• Dozierende und Studierende in den Bereichen Risk Management und Treasury mit den Schwerpunkten Zinsrisikomanagement, Finanzmanagement, empirische Finanzmarktforschung, Quantitatives Risikomanagement, Quantitative Methoden
• Risikomanager, Controller, Vorstände

Der Autor

Noel Boka, M. Sc., studierte berufsbegleitend an der Fachhochschule für Oekonomie und Management in Düsseldorf und schloss mit dem Master of Science im Bereich Treasury und Risk Management ab. Er ist als Abteilungsleiter Controlling in einem genossenschaftlichen Kreditinstitut tätig

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Produktdetails

• Verlag: Springer Fachmedien Wiesbaden
• Seitenzahl: 113
• Erscheinungstermin: 2. März 2018
• Deutsch
• ISBN-13: 9783658211080
• Artikelnr.: 52027831

Autorenporträt

Noel Boka, M. Sc., studierte berufsbegleitend an der Fachhochschule für Oekonomie und Management in Düsseldorf und schloss mit dem Master of Science im Bereich Treasury und Risk Management ab. Er ist als Abteilungsleiter Controlling in einem genossenschaftlichen Kreditinstitut tätig.

Inhaltsangabe

Konzepte der barwertigen Zinsrisikomessung.- Determinanten der Autokorrelation in der historischen Simulation.- Autokorrelation unter Verwendung unterschiedlicher Zinskurven und Vorgehensweisen.- Analyse der Prognosegüte vor dem Hintergrund verschiedener Autokorrelationseffekte.- Bereinigung von Autokorrelationen.