Bernd Rudolph, Klaus Schäfer

Derivative Finanzmarktinstrumente (eBook, PDF)

Eine anwendungsbezogene Einführung in Märkte, Strategien und Bewertung

• Format: PDF

Produktbeschreibung

Das Buch führt umfassend in die breite Palette der derivativen Finanzmarktinstrumente ein. Die Charakteristika von Optionen und Futures werden systematisch, mit Blick auf aktuell wichtige Märkte für Derivate erläutert. Die Bewertung wird anhand der Standardmodelle ausgeführt und bis hin zu exotischen Optionen weiterentwickelt. Somit wird auch fortgeschrittenes Risikomanagement ausführlich behandelt. Praxisnahe Fallbeispiele und Übungsaufgaben mit Lösungshinweisen bieten eine solide Grundlage für das finanzwirtschaftliche Hauptstudium, für Weiterbildungsseminare sowie für das Selbststudium.

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Produktdetails

• Verlag: Springer Berlin Heidelberg
• Seitenzahl: 413
• Erscheinungstermin: 15. April 2010
• Deutsch
• ISBN-13: 9783540794141
• Artikelnr.: 44211860

Autorenporträt

Bernd Rudolph studierte Volkswirtschaftslehre und wurde 1972 zum Dr. rer. pol. promoviert. Nach seiner Habilitation im Fach Betriebswirtschaftslehre war er Inhaber des Lehrstuhls für Kreditwirtschaft und Finanzierung an der Goethe-Universität Frankfurt am Main und darüber hinaus Direktor des Instituts für Kapitalmarktforschung. Ab 1993 lehrte er als Professor an der Ludwig-Maximilians-Universität München. Heute ist er Professor an der ADG Business School, Montabaur.

Inhaltsangabe

Risikomanagement aus aufsichtsrechtlicher und ökonomischer Perspektive.- Charakteristika derivativer Produkte.- Märkte für Derivate.- Management von Aktienkursrisiken mit Optionen und Futures.- Derivative Finanzmarktinstrumente im Management von Zinsänderungsrisiken.- Derivative Finanzmarktinstrumente im Management von Währungsrisiken.- Kreditderivate und Handel von Kreditrisiken.- Weitere Typen derivativer Instrumente.- Cost of Carry-Bewertung unbedingter Termingeschäfte und optimales Hedging.- Standardmodelle der Bewertung von Aktienoptionen.- Parameter und Kennzahlen des Optionsbewertungsmodells.- Vertiefungen und Spezialmodelle der Optionspreistheorie.- Exotische Optionen.- Optionsscheine und Anlagezertifikate.- Nutzen und Risiken derivativer Finanzinstrumente.