Die Ermittlung der Faktorstruktur (eBook, PDF)

Ein Multifaktor-APT Modell für den österreichischen Aktienmarkt

• Format: PDF

Produktbeschreibung

Während für große Aktienmärkte die Faktorstruktur weitgehend bekannt ist, gibt es relativ wenig empirische Evidenz über ökonomische Faktoren, die systematisch die Aktienrenditen in einer kleinen offenen Volkswirtschaft beeinflussen.

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Produktdetails

• Verlag: Deutscher Universitätsverlag
• Seitenzahl: 259
• Erscheinungstermin: 2. Juli 2013
• Deutsch
• ISBN-13: 9783663083856
• Artikelnr.: 53087607

Autorenporträt

Univ.-Prof. Dr. Wolfgang Aussenegg lehrt im Bereich Allgemeine Betriebswirtschaftlehre, insbesondere Finanzwirtschaft (Finanzierung, Bank- und Börsenwesen, Risikomanagement) an der Technischen Universität Wien.

Inhaltsangabe

1. Einleitung.- 2. Die Arbitrage Pricing Theory.- 3. Verfahren zur endogenen Faktorstrukturbestimmung.- 4. Endogene Faktorstrukturbestimmung für den österreichischen Aktienmarkt.- 5. Verfahren zur exogenen Faktorstrukturbestimmung.- 6. Exogene Faktorstrukturbestimmung für den österreichischen Aktienmarkt.- 7. Zusammenfassung.- 8. Literaturverzeichnis.- 9. Anhang.