Rüdiger U. Seydel

Einführung in die numerische Berechnung von Finanz-Derivaten (eBook, PDF)

Computational Finance

• Format: PDF

Produktbeschreibung

Im Mittelpunkt des Lehrbuchs stehen die Methoden der Numerik und des Wissenschaftlichen Rechnens, die insbesondere für die Berechung von Optionspreisen grundlegend sind. Neben der Modellierung von Standard-Optionen wird die numerische Simulation der Stochastik und die Numerik zu den Black-Scholes-Ansätzen beschrieben. Abbildungen, Übungen und themenbezogene Anhänge runden das Buch ab. Lösungshinweise zu ausgewählten Aufgaben sind unter http://www.mi.uni-koeln.de/numerik/compfin/ abrufbar.

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Produktdetails

• Verlag: Springer Berlin Heidelberg
• Seitenzahl: 154
• Erscheinungstermin: 7. März 2013
• Deutsch
• ISBN-13: 9783642597336
• Artikelnr.: 53150130