Albrecht Irle

Finanzmathematik (eBook, PDF)

Die Bewertung von Derivaten

• Format: PDF

Produktbeschreibung

Moderne finanzmathematische Methoden sind eng mit der Theorie stochastischer Prozesse verbunden. Begriffe und Grundlagen stochastischer Prozesse werden in dieser Einführung in ihren Wechselbeziehungen zu finanzwirtschaftlichen Problemstellungen dargestellt. Auf der Grundlage von Vorkenntnissen der Wahrscheinlichkeitstheorie wird der Leser in die Methoden zur Analyse und Bewertung von Finanzderivaten eingeführt. Durch neu aufgenommene Übungsteile und Beispiele wird zudem ein vertieftes Verständnis für die Praxis der Finanzmärkte vermittelt.

---

Dieser Download kann aus rechtlichen Gründen nur mit Rechnungsadresse in A, B, BG, CY, CZ, D, DK, EW, E, FIN, F, GR, HR, H, IRL, I, LT, L, LR, M, NL, PL, P, R, S, SLO, SK ausgeliefert werden.

Produktdetails

• Verlag: Vieweg+Teubner Verlag
• Seitenzahl: 302
• Erscheinungstermin: 1. Juli 2013
• Deutsch
• ISBN-13: 9783663100690
• Artikelnr.: 53387976

Autorenporträt

Prof. Dr. Albrecht Irle, Universität Kiel

Inhaltsangabe

Einführung in die Preistheorie.- Stochastische Grundlagen diskreter Märkte.- Preistheorie im n-Perioden-Modell.- Amerikanische Claims und optimales Stoppen.- Der Fundamentalsatz der Preistheorie.- Stochastische Grundlagen kontinuierlicher Märkte.- Der Wienerprozess.- Das Black-Scholes-Modell.- Das stochastische Integral.- Stochastische Integration und Lokalisation.- Quadratische Variation und die Itô-Formel.- Das Black-Scholes-Modell und stochastische Integration.- Märkte und stochastische Differentialgleichungen.- Anleihenmärkte und Zinsstrukturen.- Unvollständige Märkte und stochastische Volatilitäten.- Märkte mit Sprüngen.