Modelos de riesgo bancario (eBook, PDF) - Diz, Evaristo
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Las teorías de riesgo bancario y financiero son fundamentales para garantizar la estabilidad, la eficiencia y la sostenibilidad de las instituciones financieras y del sistema económico en general, pues ellas proporcionan un marco conceptual para identificar, analizar, medir y orientar regulaciones y políticas que permitan mitigar los riesgos inherentes al funcionamiento de los mercados financieros y del sector bancario en particular, donde la resiliencia de las instituciones y la protección a los depositantes son pilares clave en el diseño y operación de un sistema robusto. Este texto se…mehr

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Produktbeschreibung
Las teorías de riesgo bancario y financiero son fundamentales para garantizar la estabilidad, la eficiencia y la sostenibilidad de las instituciones financieras y del sistema económico en general, pues ellas proporcionan un marco conceptual para identificar, analizar, medir y orientar regulaciones y políticas que permitan mitigar los riesgos inherentes al funcionamiento de los mercados financieros y del sector bancario en particular, donde la resiliencia de las instituciones y la protección a los depositantes son pilares clave en el diseño y operación de un sistema robusto. Este texto se adentra en esta área temática, en un formato que combina las características de un libro de texto con las de un manual, ofreciendo al lector una guía completa, a la par de esquemática, con lo esencial para comprender las técnicas y metodologías utilizadas en la evaluación y gestión del riesgo. Las tipologías de riesgo, criterios, procesos, herramientas, técnicas y esquemas comparativos son recogidas en valiosas imágenes que permiten la generación de un mapa de ruta que, por un lado, facilita el aprendizaje y, por el otro, orienta la práctica y la toma decisiones del profesional y se convierte en insumo para la investigación académica.

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Autorenporträt
EVARISTO DIZ CRUZ Post-Doctorado en Estadística Actuarial en Seguridad Social, UCV. Doctor en Estadística Actuarial en la Escuela de Ciencias Estadísticas y Actuariales de la Universidad Central de Venezuela (UCV), Especialización en Ciencias Actuariales en la Universidad Pontificia Católica de Chile, Master en Estadística Matemática USB y Especialista en Estadística Computacional, con una concentración en Teoría de Riesgo, de la Universidad Simón Bolívar (USB), Master en Sistemas de Información, Master en Administración de Empresas y Lic. en Física y Matemáticas de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB), Lic en Ciencias Actuariales y Financieras (España). Cursos de Entrenamiento Actuarial en Buck Consulting Actuaries en New York y Paul Westbrook & Associate en New Jersey, patrocinados por PDVSA durante dos (2) años. Miembro del Colegio de Actuarios Español. Certificado en Riesgo (CRM) por IIPeR USA. Daytraining Electrónico Avanzado de la American Academy Wall Street LLC. Miembro Tasador de SOVECTA. Diploma de Tasador de la Universidad del Zulia. Certificado in Statistics Learning por Stanford University, Certificado in economics por Stanford University.