John C. Hull

Optionen, Futures und andere Derivate (eBook, PDF)

• Format: PDF

Produktbeschreibung

Die vorliegende zehnte Auflage beinhaltet u.a. neue Kapitel zu den Themen Swaps, Bewertungsanpassungen und die Behandlung von negativen Zinssätzen in Bepreisungsmodellen. Zudem gibt ein neues Kapitel 31, das Zinsstruktur-Gleichgewichtsmodelle, die Berechnung von Sensitivitätskennzahlen und die Dynamik von Smiles vertieft darstellt. Die Materialien zu CCPs, zur Regulierung von OTC-Derivaten, zu Tailing, zum Bootstrap-Verfahren und zu Wandelanleihen wurden erweitert und verbessert.

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Produktdetails

• Verlag: Pearson Education DE
• Seitenzahl: 1056
• Erscheinungstermin: 1. März 2019
• Deutsch
• ISBN-13: 9783863268442
• Artikelnr.: 57466261

Autorenporträt

JOHN C. HULL ist Professor für Derivate und Risikomanagement an der Joseph L. Rotman School of Management der University of Toronto und Direktor des Bonham Centre for Finance. Er gehört zu den international renommiertesten Experten für Derivate mit zahlreichen Publikationen zum Thema. Er gewann viele Preise, darunter den renommierten Northrop Frye Award der Universität Toronto. Prof. Hull lehrte u.a. an der York University, der University of British Columbia, der New York University und der London Business School.

Inhaltsangabe

• Futures-Märkte und zentrale Gegenparteien
• Absicherungsstrategien mit Futures
• Zinssätze
• Bestimmung von Forward- und Futures-Preisen
• Swaps
• XVAs
• Optionsmärkte
• Eigenschaften von Aktienoptionen
• Handelsstrategien mit Optionen
• Binomialbäume
• Wiener-Prozesse und Itôs Lemma
• Das Black-Scholes-Merton-Modell
• Mitarbeiteroptionen
• Optionen auf Aktienindizes und Währungen
• Optionen auf Futures und das Black-Modell
• Sensitivitäten von Optionspreisen
• Volatility Smiles
• Value at Risk
• Schätzung von Volatilitäten und Korrelationen
• Kreditrisiko
• Kreditderivate
• Exotische Optionen
• Modellierung und numerische Verfahren: Vertiefung
• Martingale und Wahrscheinlichkeitsmaße
• Zinsderivate: Die Standard-Markt-Modelle
• Konvexität, Zahlungstermine, Quantos
• Gleichgewichtsmodelle für die Short Rate
• No-Arbitrage-Modelle der Short Rate
• Das HJM-, das LIBOR-Market-Modell und mehrere Zinsstrukturkurven
• Energie- und Rohstoffderivate
• Realoptionen
• Große Verluste bei Derivatgeschäften und ihre Lehren