Hiroshi Kunita

Stochastic Flows and Jump-Diffusions (eBook, PDF)

• Format: PDF

Produktbeschreibung

---

Dieser Download kann aus rechtlichen Gründen nur mit Rechnungsadresse in A, B, BG, CY, CZ, D, DK, EW, E, FIN, F, GR, HR, H, IRL, I, LT, L, LR, M, NL, PL, P, R, S, SLO, SK ausgeliefert werden.

Produktdetails

• Verlag: Springer Nature Singapore
• Seitenzahl: 352
• Erscheinungstermin: 26. März 2019
• Englisch
• ISBN-13: 9789811338014
• Artikelnr.: 55886924

Autorenporträt

Kunita was an invited speaker at the ICM 1986.

Inhaltsangabe

Preface.- Introduction.- 1.Probability distributions and stochastic processes.- 2.Stochastic integrals based on Wiener processes and Poisson random measures.- 3.Stochastic differential equations and stochastic flows.- 4.Diffusions, jump-diffusions and heat equations.- 5.Malliavin calculus for Wiener processes and Poisson random measures.- 6.Smooth densities and heat kernels.- 7.Jump-diffusions on manifolds and smooth densities.- Bibliography.- Index.

Rezensionen

"The presentation is self-contained, clear and precise. The book is definitely a must-read for researchers in the field of stochastic flows and stochastic differential equations." (G. V. Riabov, Mathematical Reviews, October, 2020)